الذكاء الاصطناعي .. هل يستطيع التنبؤ بحركة الاسهم والبورصات
أسواق الأسهم تعد وسيلة شائعة للغاية لتنمية رأس المال ، وكما ذكرت منصة "فاينانس ماغنتس" في تقرير حديث ، يتم تداول أكثر من 6 تريليون دولار يوميًا في الفوركس وحده .
وإذا أضيف إلى هذا الرقم ما يتم تداوله في أسواق الأسهم الأخرى ، مثل وول ستريت ولندن وطوكيو وغيرها ، يصبح الرقم كبير حقًا. في الناتج ، فإن أسواق الأسهم العالمية هي قلعة الرأسمالية العالمية ومصنع المال.
مع دخول منتجات الثورة الصناعية الرابعة ومع التطور التقني الهائل الذي شهده عصرنا - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والخوارزميات - في كل مجالات الحياة ، السؤال الذي يطرح نفسه هو ، هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ في حركة الأسواق؟
الجواب نعم ، مؤخرا زاد استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحركة سوق الأسهم ، والسؤال هل يمكن أن تؤدي الثقة العمياء في استخدام هذه الذكاء إلى خسارة رأس المال للمتداول والمستثمرفي مختلف أنحاء العالم؟ وهل يمكننا الاعتماد على هذه التقنية في التنبؤ بحركة المخزون بدقة ؟
ناقش ، سهراب مختاري وكانغ كي ين وجين ليو أساتذة هندسة الكمبيوتر في جامعة فلوريدا ، هذا في ورقتهم البحثية بعنوان "فعالية الذكاء الاصطناعي في توقع سوق الأسهم استنادًا إلى التعلم الآلي" ، وفقًا لجامعة كورنيل.
سوق الأوراق المالية
ناقش الباحثون طرق التحليل الرئيسية الثلاث التي يستخدمها المستثمرون للتنبؤ بحركة السوق. وذلك قبل الخوض في عمق الدراسة ، يتم استخدام الطريقتين التاليتين لتحليل حركة الأسهم في البورصة:
التحليل الأساسي: تحاول هذه المدرسة المالية حساب القيمة الفعليه للسهم بناءً على إيرادات الشركة وربحيتها ودرجة السيولة وكفاءة التشغيل ، إذا كانت القيمة الجوهرية أكبر من "آخر سعر تم تداوله" (LTP) ، فيجب الشراء ، وإذا كانت القيمة الجوهرية أقل من "آخر سعر تم تداوله" ، فيجب البيع.
التحليل الفني: تستخدم هذه المنهجية بيانات أسعار الأسهم التاريخية باستخدام مجموعة من المؤشرات - مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ، وتقارب / تباعد المتوسط المتحرك (MACD) ، ومؤشر تدفق الأموال (MFI) - ومعرفة حركة السوق من خلاله. إذا أشار التحليل الفني إلى أن السهم سيرتفع سعره ، فسيؤدي ذلك إلى اعطاء أمر شراء ، وإذا أشار التحليل إلى أن السهم سينخفض سعره ، فسيؤدي ذلك إلى أمر بيع.
و النماذج الأخرى المستخدمة في التنبؤ ، منها:
"فرضية السوق الفعالة" (EHM): هو رد فعل على آخر الأخبار الاقتصادية والسياسية المنشورة في العالم.حيث تشير هذه الفرضية إلى أن سعر السهم يتحرك في اتجاه المشاعر العامة .
فرضية السوق التكيفية (AHM): باستخدام نظريات تستند إلى علم النفس تحاول التنبؤ باتجاه حركة السوق .
الباحثون درسوا المدرستين الرئيسيتين المستخدمتين في تحليل حركة السوق - طريقة التحليل الفني وطريقة التحليل الأساسي - وفعالية الخوارزميات القائمة على التعلم الآلي تتنبأ بحركة الأسواق المالية باستخدام الطريقتين المذكورتين . وهي نتاج الدراسة التي حاولت معالجة مشكلة التنبؤ بحركة سوق الأوراق المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات القائمة على التعلم الآلي
من اجل ذلك استخدمت مقاييس التصنيف للتحقق من دقة الخوارزميات في عملية التنبؤ بعد استخدام مجموعات البيانات المصنفة مسبقًا لتدريب خوارزميات التنبؤ ، ، وعند استخدام الخوارزميات للتنبؤ بطريقة التحليل الأساسي ، كان النموذج قادرًا على التنبؤ. في حركة السوق بدقة 76٪. بينما أظهرت النتائج أن نموذج "الانحدار الخطي" الذي اتبعه الباحثون توقع سعر الإغلاق بشكل كبير مع هامش خطأ ضيق عند استخدام طريقة التحليل الفني
نتائج
تشير هذه النتائج إلى أن دقت الذكاء الاصطناعي ليست كافية على التنبؤ باتجاهات أسعار الأسهم أو الشعور العام بشأن حركة الأسواق المالية ، في حين أن نموذج الانحدار الخطي يمكن أن يتنبأ بسعر الإغلاق بهامش خطأ معقول ، فإنه لا يمكنه التنبؤ بدقة بنفس القيمة ليوم العمل التالي ، أي أن قدرة التنبؤ هذه صالحة ليوم عمل واحد فقط.
وبالتالي ، فإن دقة الخوارزميات في التنبؤ بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بسهم ليست مرضية بدرجة كافية ويمكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال.من ناحيه اخرى لا يمكن استخدام هذا النموذج القائم على الذكاء الاصطناعي للاستثمارات طويلة الأجل.
من هنا اكدت هذه الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يزال غير قادر على التنبؤ بحركة سوق الأسهم بدقة موثوقة .
ليست هناك تعليقات